最新ニュース

ストキャスティクスを解説

ストキャスティクスを解説
ストキャスティクスに限った事ではないですが、環境認識で相場の状態をしっかり確認してからインジケーターの数値を活用するかどうかを決めましょう。

ストキャスティクスを解説

考案者:J.W.ワイルダー(Welles Wilder) 1978年

全体の変動幅に対して、どの程度上昇したかを見極めます。
すなわち、全体の変動幅の中での上昇「力」の「相対的」な割合を算出し、相場の過熱感(買われ過ぎ、売られ過ぎ)を判断します。
山道の石段を登り・降りしている時、全体の登り・降りの合計(100段)に対して、登りが60段だったら、60÷100=60%になり、中腹よりもやや上まで登ってきたな、と思えます。

【ワイルダー氏の計算法】
(1)最初の平均上昇幅=(14日間の上昇幅の合計)÷14
平均上昇幅=(前日までの平均上昇幅x13+直近の上昇幅)÷14
(ストキャスティクスを解説 2)最初の平均下落幅=(14日間の下落幅の合計)÷14
平均下落幅=(前日までの平均下落幅x13+直近の下落幅)÷14

取引ルール

70%~100%:買いが優勢⇒上昇トレンド⇒買われ過ぎ
50%:中立
0%~30%:売りが優勢⇒下落トレンド⇒売られ過ぎ

【買いシグナル】
・30%以下で推移していたRSIが30%を上抜いてきた時
・強気の乖離(ブリッシュ・ダイバージェンスBullish divergence)
価格が下落し、安値を更新したにも関わらず、RSIは安値下回らなかった時
・フェイラー・スウィングズ(failure swings)
上昇トレンドで、RSIが40%以下に落ちた後、すぐに反発した時

【売りシグナル】 ストキャスティクスを解説
・70%以上で推移していたRSIが70%を下抜いてきた時
・弱気の乖離(ベアリッシュ・ダイバージェンス Bearish divergence)
価格が上昇し、高値を更新したにも関わらず、RSIが高値を上回らなかった時
・フェイラー・スウィングズ(failure swings)
下落トレンドで、RSIが60%以上に上がった後、すぐに反落した時

【短所】
トレンド相場の場合は、「順張り」の取引手法が有効になりますので、相対力指数(RSI)のシグナルには要注意となります。 上昇トレンドの場合は、買われ過ぎの連続であり、下落トレンドの場合は、売られ過ぎの連続ですから、有効とはいえません。

また、文言、データなどの著作権は、株式会社フィスコにあります。 ストキャスティクスを解説 これらのコンテンツは著作権法などの法律、規制により知的所有権が 保護されており、個人の方の本来目的以外での使用や他人への譲渡、 販売コピーは認められていません(法律による例外規定は除く)。 以上の点をご了承の上、ご利用ください。

テクニカル分析辞典

※「テクニカル分析辞典」は、あくまで情報提供を目的としたものであり、 投資その他の行動を勧誘するものではありません。銘柄の選択、売買価格などの 投資にかかる最終決定は、お客様ご自身の判断でなさるようにお願いします。 また、掲載される情報は信頼できると判断した情報源をもとに (株) フィスコが作成したものですが、 その内容及び情報の正確性、完全性または適時性について、 (株)フィスコは保証を行なっておらず、また、いかなる責任を持つものでもありません。

また、本文、データなどに関しましては、著作権法などの法律、規制により知的 所有権が保護されており、個人の方の本来目的以外での使用や他人への譲渡、 販売コピーは認められていません(法律による例外規定は除く)。 以上の点をご了承の上、ご利用ください。

ストキャスティクス%K、%D、SlowD

ストキャスティックスというのはRSI同様“買われ過ぎ”、“売られ過ぎ”に着目したテクニカル分析です。株価は期間を区切ってその期間の終値の位 ストキャスティクスを解説 置に着目して観測していくと、上昇トレンドにある場合にはその期間値幅の上限に近づいていきます。また、逆に株価が下落トレンドにある場合には終値という ものは下限に近づいていくもので逆張りの投資手法においてよく用いられます。
1 期間
終値は期間値幅の真ん中近くに位置している。
2 期間
終値は期間値幅の上限に位置している。

スクリーンショット 2016-03-29 17.12.22

%D = (H ÷ L) ×100
H:(当日終値 – 直近N日間の安値)のX日間単純平均
L:(直近N日間の高値 – 直近N日間の安値)のX日間単純平均
Xには3が使われることが多いようです。

SlowD(S%D) = %DのY日の単純平均
Yには3が使われることが多いようです。

スクリーンショット 2016-04-05 6.34.45

一般的な取引ルール

◇ファスト・ストキャスティクス(Fast Stochastics)
【買いシグナル】
①%K・%D共に20%以下の時に、%Kが%Dを下から上抜いた時
【売りシグナル】
②%K・%D共に80%以上の時に、%Kが%Dを上から下抜いた時

◇スロー・ストキャスティクス(Slow Stochastics)
【買いシグナル】
③%D・スロー%D共に20%以下の時に、%Dがスロー%Dを下から上抜いた時
(①と同じようなタイミングの取り方になるが①より少しタイミングが遅れる)
④逆行現象:強気の乖離(ブリッシュ・ダイバージェンスBullish Divergence)
⇒下落トレンド終焉示唆
価格は下落しているものの、ストキャスティクスが保ち合いから上昇に転じている場合
【売りシグナル】
⑤%D・スロー%D共に80%以上の時に、%Dがスロー%Dを上から下抜いた時
(②と同じようなタイミングの取り方になるが②より少しタイミングが遅れる)
⑥逆行現象:弱気の乖離(ベアリッシュ・ダイバージェンスBearish Divergence)
⇒上昇トレンド終焉示唆
価格は上昇しているものの、ストキャスティクスが保ち合いから下落に転じている場合

関連記事

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

目次
閉じる