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システムトレードに必要なテクニカル分析

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銘柄の選び方①(ファンダメンタル分析)

投資したい銘柄があって株を始める方もいますが、株式市況が注目されるようになったので投資を始めたい方もいます。そういった場合に、銘柄を選ぶ判断基準はどのようにみれば良いのでしょう?
株主優待や配当金を目的に投資する場合でも、株価が下落してしまっては、本末転倒になってしまいます。投資は自己責任が大原則になりますので、投資のアドバイスを受ける場合でも、内容を把握するために、基礎を学んでおくことは重要なことです。
企業の分析手法は以下の2つのパターンに大きく分けられます。

ファンダメンタル分析 経済状況や企業の財務状況・経営状況などのデータを基に将来の株価を予測する分析手法。株価の予想ではなく、企業の業績予想や、資産の活用状況の把握に主眼が置かれます。
チャート分析 過去の株価データを基に将来の株価を予測する分析手法。株価が上昇基調なのか、下落基調なのかを予測する「トレンド系」の分析と、株価が買われ過ぎなのか、売られ過ぎなのかを分析する「オシレーター系」の分析に大きく分類されます。

ファンダメンタル分析の基本を学ぶ

決算発表の資料の内訳

システムトレードに必要なテクニカル分析 システムトレードに必要なテクニカル分析
貸借対照表企業の一定時点における【資産】【負債】【純資産(資本)】の状態を示したもので、B/S [ビーエス](バランスシートの略)と呼ばれることもあります。主に企業の財務状況を把握するのに役立つ計算書です。
損益計算書 企業の一定期間における【収益】と【費用】の状態を示したもので、P/L[ピーエル](プロフィット・アンド・ロスの略)と呼ばれることもあります。主に企業の儲けを把握するのに役立つ計算書です。
キャッシュフロー計算書 企業の会計期間における現金(現金同等物を含む)の増減を示したもので、【営業活動】【投資活動】【財務活動】の3つに区分されて集計されます。C/Fと略されることもあります。企業が保有・使用した現金の質を把握するのに役立つ計算書です。

決算書(財務諸表)の基本項目

売上高 企業が商品やサービスを提供することによって得た金額のことを指します。仕入れ費用や、販売管理費などは引かれておりません。
営業利益 売上高から仕入れ費用や、販売管理費、人件費、広告宣伝費などの、商品やサービスの提供に必要なコストを削減した金額のことを指します。営業利益の額が売上高に対して極端に少ない場合は、営業の効率が悪いと言えます。ただし、業種によってその割合が大きく異なるため、同業種で比較することが肝要です。
経常利益 営業利益から営業以外での収支を差し引きした金額となります。営業利益に対して経常利益が大きく異なる場合は、本業の営業以外の収益が多いことから、注意する必要があります。
純利益 経常利益から特別利益・特別損失を差し引きし、法人税を引いた金額となります。一般的に言われる利益はこの純利益を指すことが多く、当期利益などと呼ばれることもあります。

ファンダメンタル分析で使われる指標

決算書の基礎的な項目について解説をしましたが、実際には売上高や経常利益だけを比較しても、割高、割安などの投資判断をするのには役に立ちません。
投資情報ツールや、証券アナリストなどのデータにもほぼ必ずといって記載されているのが、下記に記載する株価指標になります。
原則として、単独の銘柄の数値だけで判断するのではなく、同業種や同規模の銘柄と比較して相対的に分析することが重要です。

システムトレードに必要なテクニカル分析

財テク

テクニカル分析

1つはファンダメンタル分析。
これは有名人や経済上重要な国の発表や、国・通貨などを調べ、為替の上下を予想する人たちです。
ファンダメンタル分析についてはhttp://www.tvnasia.tv/kanntennkara.htmlにも載っています。

ファンダメンタル分析とテクニカル分析は、どちらが良いというものではありません。
車軸の両輪と同じように、どちらが欠けてもFXは成り立ちません。
どちらも基本くらいは学んでおくべきでしょう。

ただ、数百あるテクニカル分析指標を全て覚えるのは現実的ではありません。
長い足のトレード、短い足のトレード。
順張り、逆張り。
クロス円かクロスドルか。
など、自分のスタイルを構築する上で必要なものを中心に、あとは話にのぼれば理解できる程度で十分です。

次に考えるのは、ファンダメンタル分析とテクニカル分析、どちらを優先するかです。
冒頭で両輪とお話ししましたが、あえて言うとすれば間違いなくファンダメンタル分析です。
ファンダメンタルの力は恐ろしいものがあります。
あらゆるテクニカル分析が上がる兆しを示していても、どこぞの国の選挙結果一つで全てが根底からひるがえり、数百PIPS単位で動くことも珍しくありません。

経済博士になる必要はありませんが、その日の経済指標くらいは何が起こるか抑えておいた方が良いでしょう。
テクニカル分析派の人はこの時間のトレード派避けた方が無難です。
指標発表時間前に売り買いをしたけれど、思うように為替が動かず決済に持って行けなかった場合も早めに撤退する方が傷は浅くて済みます。
有利な方に動けば万々歳ですが、逆に動けば一発退場の致命傷を負うこともありますからね。
異変を感じて成り行きで損切りをかけたものの、滑ってしまったりリクオートされることがないとも言えませんから、早めに手を打つようにしましょうね。
こちらではFXでテクニカル分析を用いた利益の出し方を紹介しているので、参考にしてみてください。

テクニカル分析ってなに

テクニカル分析ってなに

<ストキャスティクス>
ストキャスティクスは過去一定期間(一般的には9日間) における高値・安値に対し、当日終値がどのような位置にあるのかを数値化することによって、価格の推移傾向を判断しようとするものです。
0%から100%の範囲で推移し、相場の「買われすぎ」「売られすぎ」を判断します。0%に近づくほど売られすぎ、100%に近づくほど買われすぎを表し、現在値が割高か割安かを見る際に力を発揮。一般的に「逆張り」などに使用されるテクニカル指標です。

<移動平均線乖離(かいり)率>
移動平均線乖離率とは、移動平均線の乖離率によってトレンドを読むこと。乖離率にはトレンドによって取る値が異なるという特徴があり、上昇トレンド中にはレートは移動平均線より上にあることが多いでしょう。そのため、乖離率はプラスの範囲で上下しやすくなります。

フォーメーション分析

フォーメーション分析

テクニカル分析のメリット

テクニカル分析のメリット

株価の動きを視覚的に把握できる

分析精度は自分の分析力次第

機関投資家との情報格差が少ない

テクニカル分析のデメリット

テクニカル分析のデメリット

分析通り/過去のパターン通りに市場が動くとは限らない

突発的な出来事への対応が難しい

売買シグナルは実際の動きから少し遅れる

まとめ

監修者プロフィール

渡辺 智(ワタナベ サトシ)
FP1級、証券アナリスト。

バランスファンドとは?

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FXで利益を狙えるテクニカル指標の組み合わせは?ボリンジャーバンドとRSIをトレーダーが解説

ボリンジャーバンドの概要


※図はTradingViewより筆者作成

1-2.ボリンジャーバンドの売買サイン

2.RSIの使い方

2-1.RSIの概要

RSI概要


※図はTradingViewより筆者作成

RSIは「The Relative Strength Index」の略で、日本語では「相対力指数」と訳されます。

2-2.RSIの売買サイン

3.ボリンジャーバンド&RSIを使用したトレード手法

3-1.手法の手順

  1. 環境分析を行う
  2. ボリンジャーバンド±2σを超えるタイミングを待つ
  3. RSIでエントリータイミングを待つ
  4. ボリンジャーバンドと重要ラインで決済ポイントを決定する

環境分析を行う

ボリンジャーバンド±2σを超えるタイミングを待つ

RSIでエントリータイミングを待つ

ボリンジャーバンドと重要ラインで決済ポイントを決定する

3-2.手法のポイントと注意点について

学生時代にFX、先物、オプショントレーディングを経験し、FXをメインに4年間投資に没頭。その後は金融業界のマーケット部門業務を目指し、2年間で証券アナリスト資格を取得。あおぞら銀行では、MBS(Morgage Backed Securites)投資業務及び外貨のマネーマネジメント業務に従事。さらに、三菱UFJモルガンスタンレー証券へ転職し、外国為替のスポット、フォワードトレーディング及び、クレジットトレーディングに従事。金融業界に精通して幅広い知識を持つ。証券アナリスト資格保有 。Twitter : @sweetstrader3 / Instagram : @fukuokasho12

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学生時代にFX、先物、オプショントレーディングを経験し、FXをメインに4年間投資に没頭。その後は金融業界のマーケット部門業務を目指し、2年間で証券アナリスト資格を取得。あおぞら銀行では、MBS(Morgage Backed Securites)投資業務及び外貨のマネーマネジメント業務に従事。さらに、三菱UFJモルガンスタンレー証券へ転職し、外国為替のスポット、フォワードトレーディング及び、クレジットトレーディングに従事。金融業界に精通して幅広い知識を持つ。証券アナリスト資格保有 。Twitter : @sweetstrader3 システムトレードに必要なテクニカル分析 / Instagram : @fukuokasho12

ファンダメンタルズを自動売買システムへ!ファンダメンタルズデータを株・為替などの自動売買システムへ配信 「Fundamental Prime」 サービス開始

Fundamental Prime は「ファンダメンタルズ」データを配信する Web API サービスです。この Web API を利用することにより、株や為替の自動売買システム(システムトレード、シストレ、エキスパートアドバイザなどと呼ばれます)へ、ファンダメンタルズのデータを取りこみ、ハイレベルな投資判断を行うことが出来ます。また同データを使ったインジケータなどもご用意。様々なサイトに分散しているファンダメンタルズを一つの画面で分析することが出来ます。

Fundamental Prime が提供するサービス
・データ配信
・Web API を利用したシステム開発者向けの技術情報・開発キットの提供
・Web API システムトレードに必要なテクニカル分析 を利用したバックテスト(過去のデータによるシミュレーション)の実現
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■ 経済指標+オーダーインジケータ「FIC EO for システムトレードに必要なテクニカル分析 MT4」の販売

■ Fundamental Prime が扱うデータ

・VIX
CBOEボラティリティ指数(英: CBOE Volatility Index)。日本では恐怖指数と呼ばれることがある、「数値が高いほど、投資家が市場に対して不安や恐怖を抱いている」ことを示すと言われる指標。

■ Fundamental Prime が提供する技術者向けサービス

Web API を利用するシステム開発者様向けに、開発者プランをご用意いたしました。
Web APIの技術仕様書を会員向けWebページでご覧いただけます。加えて GitHubにて、MT4、MT5向けの SDK (mqhファイル)をご用意しています。これらのmqhでは
以下のようなことを実現しています。
MT4でバックテスト(ストラテジーテスター)実行時は、外部通信を行うWebRequest関数は利用出来ませんが、DLLを利用することでこの問題を解決。また、バックテスト時に、ローカルフォルダにデータをキャッシュする仕組みもご用意。大量にバックテストを行うと通信時間が掛かりますが、2回目からはこのキャッシュを使うため高速に実行することが可能です。その他、リトライやデータのパースなどの複雑なWeb APIの利用を、4つの関数で実現。あとは変数に入ったデータを扱うだけです。GitHubは開発者プランを購入後、希望するユーザーへ Invitaionをお送りします。

開発者様が開発された自動売買システムを、他のユーザー様に利用許可(配布・販売とわず)する場合、Web API の受信が必要となります。この購入したユーザー様へのデータ配信をサブスクリプションプランでサポートします。詳しくは、ホームページの サブスクリプションについての説明をご覧ください。

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