の収益源

リスク管理の取組み

リスク管理の取組み

リスク管理の取組み

・「モデル・リスク管理に関する原則」の狙い
・「モデル・リスク管理に関する原則」の概要
・本邦のモデル・リスク管理の高度化に向けて

金融オペレーションリスク最小化による業績向上への貢献

1.金融機関における事務リスクの現状
2.散在するデータ、分断されたプロセスをServiceNowがどう解決してリスク最適化に繋げてきたか?
3.会社概要説明

デジタルトランスフォーメーションのリスク管理フレームワークを考える

1. リスク管理の観点から見たデジタルトランスフォーメーション
2. 当行におけるデジタルリスク管理
3. 将来的なDXリスク管理の可能性

FFGにおけるリスクアペタイト・フレームワーク構築への取組み

1.FFGのRAFの概要
2.近年拡充した内容
3.足許の課題と今後の方向性

FATF対応のためのAMLスクリーニングの高度化

1.AML体制における課題
2.AMLコストについてのリサーチからの気付き
3.テクノロジーの活用、ケーススタディ

金融システムレポートの分析からみた金融機関における課題

1.はじめに
2.信用リスク
3.有価証券投資にかかるリスク
4.外貨資金調達にかかるリスク
5.金融システムの頑健性の評価

参加の流れ

お申し込み前

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本セミナーはライブ配信です(ライブ配信終了後にアーカイブをご視聴いただくことが可能です)

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開催3営業日前

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当日、受付にて必要となる受講票をメールにてご案内いたします

オンライン申込
事務局から【視聴用サイト/ID/パスワード】をメールにてご案内いたします 以降視聴用サイト上で講演資料のダウンロードが可能です

会場申込
開催3営業日前にお送りする受講票とお名刺をご持参のうえ、会場(JA共済ビル カンファレンスホール)にお越しください

オンライン申込
1) 視聴用サイトにログイン
2) 資料をダウンロード(開催3営業日前よりダウンロード可能)
3) 開催時間になったら端末を更新し受講スタート
4) 各講演終了後、アンケートへの回答にご協力ください

アーカイブ配信 1月25日(火)10:00〜2月8日(火)23:59

会場申込
本アーカイブ配信開始日に事務局から【視聴用サイト/ID/パスワード】をメールにてご案内いたします

出展ブース

ServiceNow Japan合同会社

Governance, Risk, and Compliance (GRC)は、企業全体の非効率なプロセスを、統合されたリスクプログラムに変換します。継続的な監視・自動化により、 コンプライアンスとオペレーショナルリスクをリアルタイムに把握し、意思決定を改善し、組織全体およびベンダーとのパフォーマンスを向上させます。 ServiceNowは統合されたリスク・フレームワークで、ビジネス、セキュリティ、ITをつなぎます。

リスク管理

組織体制図

当社グループは、資本・リスク・利益の状況に応じた経営計画・資本政策などを策定し、事業活動を推進するエンタープライズ・リスク・マネジメント(ERM:Enterprise Risk Management)を推進しています。
ERMに関するリスク管理の取組みとして、経営計画や資本政策などを策定する際に、リスク管理統括ユニットがその妥当性を検証するほか、リスク許容度を設定・管理することなどにより、リスクの所在、種類および特性を踏まえて資本・リスク・利益を適切にコントロールするとともに、グループリスク管理の高度化を推進しています。

「利益」 リスク・リターン 「リスク」 健全性 「資本」 資本効率

重要なリスク

危機管理態勢

当社は、「グループ危機管理基本方針」を制定し、グループの危機管理の状況を一元的に把握・管理するとともに、平時の危機管理推進体制を構築し、危機の発生防止、想定危機に備えたリスク軽減のための事前準備等、危機管理にかかる諸対応を推進しています。
具体的には、グループ会社に対し危機発生のおそれがある事態の報告を求めるとともに、主体的に危機発生懸念の探知、グループ会社および各ユニットへの指示・注意喚起を行い、危機の回避に努めます。
また、危機発生時の連絡体制等、迅速な初動対応体制を整備し、危機発生時には迅速な初動対応および正確な情報収集を行い、危機の収束のための諸対応をグループ会社と連携して実施できる態勢としています。

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。あらかじめソフトをダウンロードしてからご利用ください。Adobe Readerはアドビ社より、無償で配布されています。

リスク管理の徹底と業務全体のリスク管理の高度化 (平成28年12月現在)

農業者年金基金では、独立行政法人農業者年金基金法に規定する農業者の老後の生活の安定、農業者の確保といった当基金の社会的使命を果たすため、年金財政の健全性を維持し、農業者の皆さまからのご理解と信頼が得られるように、業務上発生し得るさまざまなリスクを適切に管理することに取り組んでいます。
そのため、当基金では、リスク管理の目的、リスクの定義、リスク管理体制、役職員のリスク管理の責務等を定めたリスク管理規程を制定し、同規程に基づき、当基金の業務の特性を踏まえ、リスクを総体的に把握・評価し、リスク管理の徹底を行うことにしています。 リスク管理の取組み
また、当基金では、リスク管理の徹底とともに、リスク管理をより高度化していく取組を進めています。

リスク管理体制

給付準備金リスク管理

給付準備金リスクとは、年金債務(将来給付に必要な額)に対して、年金資産が不足するリスクです。
安定的に年金財政を運営し、将来にわたって確実に年金給付を行っていくためには、年金債務に見合う年金資産が保有されているかどうかという観点からリスク管理を行うことが、大変重要です。
農業者年金の財政方式は、法令に基づいて、確定拠出型の積立方式となっており、将来の年金額は、保険料の積立総額とその運用収入の額によって年金給付の原資が決まる仕組みです。このため、保険料積立中の被保険者に対しては年金債務は発生しません。年金額は年金給付の原資が確定した時に、年金数理により、年金額が決まりますので、受給権者に対して年金債務が発生します。
年金債務が発生する受給権者の経理では、資産運用(給付原資の運用)を国債運用とした上で、債務と資産を一致させることを基本に、運用資産のキャッシュ・フローが債務のキャッシュ・フローにできるだけ一致するような運用に努めています。このため、金利変動があっても年金債務も運用資産も評価額が基本的には同じ方向(プラスの方向またはマイナスの方向)に同じ額だけ変動しますので、金利変動の影響を受けにくい方式となっています。
当基金では、こうした方式で年金債務に対して年金資産が不足するリスクを抑制しています。

資産運用リスク管理

主な資産運用リスクの定義と管理

市場リスクとは、金利、株価、為替等が変動し、マイナス運用となるリスクです。
当基金では、農林水産大臣認可を得て定めた運用の基本方針の中で、市場リスクの比較的小さい国内債券を中心に国内株式、外国債券、外国株式を組み合わせた資産構成割合をあらかじめ決めており、その構成割合に沿って分散投資し、市場リスクを一定の範囲内に抑制しています。
被保険者が65歳になった時に年金額を決定(年金裁定)する際に、仮にマイナス運用の影響で年金給付の原資が保険料総額を下回るような場合には、危険準備金(付利準備金)からその分を補填する仕組みも備えています。付利準備金は一定以上の運用利回りであったときに、あらかじめ決めたルールで少しずつ積立てているものであり、65歳年金裁定時の補填財源として十分な水準の額を現在確保しています。

流動性リスク管理

流動性リスクとは給付に必要な現金を調達できないリスクです。
当基金では、受給権者の経理で保有する給付原資は国債であり、給付のため換金する場合の流動性リスクを抑制しています。

サステナビリティ

コーポレートガバナンス体制

当社は、12名以内の取締役および取締役会を置く旨を定款に定め、取締役会の監督機能の強化を図るため、現状では3名の独立社外取締役を選任しています。
取締役会は原則毎月1回、加えて臨時の取締役会を必要に応じてそれぞれ開催し、取締役は迅速・機動的な意思決定を行っているとともに、社外取締役に対する十分な情報提供を行うため、取締役会の事前説明会を開催するなど、取締役会において円滑で積極的な議論ができるようにサポートを行っています。また、当社および当社グループ経営に関わる重要事項については、社内規程に従い、代表取締役社長および業務執行取締役によって構成される経営会議の審議を経て、取締役会において執行決定を行っています。
加えて、経営会議・取締役会に先立つ審議機関として、目的別に経常予算委員会、設備予算委員会、リスクマネジメント委員会等の全社委員会も設置しており、経営執行の補完的役割を果たしています。

監査役・監査役会

内部統制・リスク管理体制

当社グループのリスク管理体制は、当該リスク管理担当部門が、主管するリスクの把握・評価のうえ、関連する規程等の整備を行い各部門への周知を図っています。また、遵守状況等のモニタリングについては、当該リスク管理担当部門と内部統制グループ(総務部)が連携し、リスク管理状況の把握・評価に基づき、指導・助言を行いリスクマネジメント活動の継続的な改善に努めています。
内部統制システムの運用状況は、経営幹部・当社およびグループ会社のリスクマネジメント責任者等が出席するリスクマネジメント委員会において確認・方針等を審議し、取締役会に報告しています。
また、各年度の内部統制活動の実施状況や内部監査の結果等については、年度末時点における内部統制システムの有効性を当該委員会が評価したうえで、取締役会に報告し、その評価結果に基づき、内部統制システムの有効性向上に資する改善策を策定し、次年度の内部統制に関する業務計画に反映しています。
さらに当社は、社内相談窓口としての「コンプライアンス相談室(社内窓口)」に加え、外部による通報窓口として「コンプライアンス相談室(社外窓口)」を設置し、事故や法令違反の未然防止やコンプライアンスや業務の適正化等を図っています。

リスク管理

当社では、経営体力としての資本をどの程度備え、どのようにリスクを取ってリターンを上げるかの方向性を表すリスク選好を定めています。
リスクに対する基本的な方針のもと、歴史的な低金利環境や中長期的な人口動態の変化など、生命保険会社を取り巻く環境をふまえた中期リスク選好を定め、これらのリスク選好にもとづいた具体戦略を経営計画として策定しています。
具体的には、①多様化するお客様のニーズに即した保険商品の供給と、適切なプライシングによる収益性確保の両立、②資産運用リスクをコントロールしつつ中長期的な運用利回りの向上、③資本を活用した事業投資などによるグループ収益の確保、④外部調達を含めた自己資本の着実な積み立て、を中期リスク選好の柱としており、これらにもとづいた計画の実行を通じて、資本効率の向上と健全性確保の両立を目指しています。
なお、資本効率や健全性については、経済価値ベースの考え方も取り入れながら、総合的に経営判断をすることとしています。
こうしたERMの取り組みを通じて、多様な商品やサービスを提供し、ご契約者への配当の安定・充実を実現しつつ、長期の保障責任の全うに努めてまいります。

自己資本の推移・着実な強化について

  • ●世界トップクラスの健全性の確保
  • ●さらなる成長投資による契約者利益の向上
  • ●機関投資家としての社会的役割の発揮
  • *株式会社である連結対象会社では資本金等

基金について

劣後債務について

リスク管理の徹底

リスク管理の重要性

リスク管理体制

リスク管理にあたっては、「内部統制システムの基本方針」に定められたリスク管理体制にしたがい、経営会議の諮問機関であるリスク管理委員会において、各種リスクの特性に応じた適切なリスク管理を行うとともに、各種リスクが全体として経営におよぼす影響について、統合的な管理を行っています。
これらのリスク管理の状況は経営会議、取締役会へ報告する体制を整備しています。
また、収益部門と分離されたリスク管理部門を定めることで相互牽制体制を構築するとともに、内部監査部門がリスク管理の実効性について検証・チェックを行うなど、二次牽制機能の確保も図っています。

統合的リスク管理

  • 「リスク管理」の詳細についてはこちら [852KB]

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