トレーディング手法

移動平均線から離れる動き

移動平均線から離れる動き
株の基礎知識

チャート・インジケーターの見方

そして、異なる期間を指定することで複数の単純移動平均線を表示させて、それらの相関関係からトレンド予測を立てることも可能です。 指標となる「シグナル」のなかでも重要なものが2つあります。1つ目は買いシグナルである「ゴールデンクロス」と売りシグナルである「デッドクロス」があります。 期間の短い単純移動平均線が期間の長い移動平均線を上に越えるとゴールデンクロス、逆に、期間の長い単純移動平均線が期間の短い単純移動平均線を上に越えるとデットクロスの状態になります。 ゴールデンクロスは短期的な平均が長期的な平均を上回る状況で、下落後に出ることが多く、価格が上がりやすくなります。 反対にデットクロスは短期的な平均が長期的な平均を上回る状況で、これまで取引されていた価格を短期間で割り込むシグナルとなり、価格が下がりやすくなります。

パラボリック

転換点はSAR(Stop and Reverse 移動平均線から離れる動き / ストップアンドリバース)とも呼ばれており、SARを繋げたものがパラボリックの放物線となります。 一般的に、値動きが大きく、トレンドが発生している市場に向いており、値動きの小さく、トレンドの発生していない市場ではSARが頻発するためあまり向いていません。

パラボリックに活用するためにまず途転について整理します。途転とは自身が持っているポジションを反転させること指します。 例えば、1BTCの買いポジションを決済するとき、2BTCの売りポジションを新たに保有することで常にポジションを持つなどが挙げられます。 上昇トレンドでは買い建玉を保有、下降トレンドでは売り建玉を保有しますが、パラボリックを活用した途転買い・途転売りでは、保有ポジションを切り替える際にトレンドが転換するSARでシグナルを活用し効率的な取引が可能になります。 パラボリックを活用して常に一定のポジションを保有しておくことで、買いのポジションのみを扱う取引や売りのポジションのみを扱う取引よりも、ポジションを保有していない期間を最小限に抑えることが可能となり、売買の機会を増やすことができます。

MACD (マックディー)

MACD(マックディー)は「Moving Average Convergence Divergence」の略で、日本語では「移動平均収束拡散」と訳されます。 「単純移動平均線」とコンセプトは似ていますが、MACDの特徴は以下の2つになります。 1つ目は2つの移動平均を利用して価格のトレンド分析することです。 2つ目は単純移動平均線よりも直近の価格変動をより重視した「指数平滑移動平均線」をベースにしていることです。

MACDのメリットとしては、単純移動平均線よりも直近の価格変動を重視しているため、売買サインが早く現れることにあります。 売買のサインは単純移動平均線と同じく「ゴールデンクロス」と「デッドクロス」となり、MACDがシグナルを上回る(ゴールデンクロス)と買い、MACDがシグナルを下回る(デッドクロス)と売りのサインとなります。 また、ヒストグラムはMACDからシグナルを引くことで産出されるため、ゴールデンクロスの場合はマイナス圏からプラス圏に、デッドクロスの場合はプラス圏からマイナス圏に転じるため、価格の推移が見やすい指標になっています。

移動平均乖離率とは何か?初心者さんに見方をわかりやすく解説

移動平均乖離率とは何か?初心者さんに見方をわかりやすく解説

株の基礎知識

乖離率(かいりりつ) というと何か難しそうな気配がしますが、大丈夫です。

単純に移動平均線と株価の距離のことなので、難しく考えることはありません。
何ならパッと見ただけで少しわかる程度のことです。

移動平均乖離率の見方を覚えてしまうと
「きっとこの場面は多くの人が警戒しているはず」
「今はまだ大丈夫」
という株式投資において大切になる 【多くの人が何を考えて、どんな空気になっているのか】 という相場の空気を読む力のようなものが増すので、ぜひ覚えてみてくださいね。

移動平均乖離率を知るために

株は需給によって、またはその会社の価値の変動に伴って日々刻々と株価が変わりますよね

ですが、特に材料が出ずに、何かの拍子に株価が急騰したり、逆に急落してしまった場合はどうでしょうか。
「流石にこれは買われすぎだろう、そろそろ売ろう」
または
「この会社の価値はこんなに低くないから、売られすぎでしょう。そろそろ買おう」
という人々が売買を行うので、反対の動きに転じることが多いのです。

つまり、
株は【売られすぎ】・【買われすぎ】を警戒され始めると、 移動平均線から離れる動き
本来の正しい株価へと近づこうとする
という習性に従うことになるんです。
では本来の正しい株価というのをどこで測るのかというと、ここで移動平均線の存在がでてくるんです。

多くの投資家が思う価値=移動平均線に近い

移動平均線とはなんでしたっけ?
5日移動平均線であれば、過去の5日間の平均値を繋いだ物で、25日移動平均線は過去の25日間の平均値を繋いだ線でしたよね。
中には200日移動平均線なんてものもありますが、これは200日という途方も無い期間の平均値です。

過去の特定の期間の平均値ということは、多くの投資家が思うその会社の価値は、そのくらいということになりますよね。

改めて考える移動平均乖離率

では話が元に戻って、 移動平均乖離率 移動平均線から離れる動き です。

先ほどのおさらいの中で、 【買われすぎ】たり【売られすぎ】ると、株価が移動平均線に近づく というお話をしましたよね。

ということはですよ、
移動平均線と株価が離れすぎると、「そろそろ買われすぎだ」または「これは売られすぎでしょう」と判断できると思いませんか?

なので、移動平均線と株価の間に乖離が生まれるということは、 株価がごく短期間で極端な動きをしている ということになるんですよ。

このことから、乖離率を見て
「こんなに短期間でここまで上昇してしまうなんて、流石に買われすぎだろう」
なんて判断に至るわけですね。

移動平均乖離率の見方

移動平均線と株価が同じの状態を0%として、
移動平均線より株価が上だとプラスかい離(上方乖離)
移動平均線より株価が下だとマイナスかい離(下方乖離)
となります。

日経平均の場合だと、日足チャートで25日移動平均線を基準にして考えます。
25日線から日経平均が5%離れるとやや注意。
恋人の距離感でいうと、「最近少し素っ気なくなったね」という感じ。

8%離れると投資家が警戒し始めます。
恋人の距離感でいうと、「LINEの返事ないけどどうしたの?もう私のこと嫌いになった? 会いたいんだけど時間ある?」の状態。

10%離れると、反転する可能性が非常に高くなっています。
恋人の距離感でいうと、「どうして私を捨てたの死んでも離さない地獄まで追いかけてやるから」の状態です。

このことから分かる通り、 乖離率が高くなればなるほど、投資をする危険性は高くなります。
例えば25日線から15%も乖離しているのに、買いで入るのは非常に危険ということですね。

取引している銘柄のこれまでのチャートを確認し、大体どのくらいの乖離率になった時に反転しているのか、よく観察してみましょう。

移動平均乖離率の計算方法

移動平均乖離率の計算式は
(株価-移動平均線)÷移動平均線
で導き出すことができます。

日経平均

ファストリ

移動平均乖離率は相場の空気を読むうえで役立つ

移動平均乖離率は買う時も売る時も、判断材料の1つとして優れた指標です。
あくまでテクニカル指標なので、これだけでの取引は非常に危険ですが、他の指標と合わせて使うことで真価を発揮してくれます。

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※当ブログに掲載されている銘柄や投資の情報は株初心者もちこの見解で、売買を推奨するものではけっっっっっしてありません。
仮に売買したとしても
「あいつのせいでお弁当とか餃子についてくる袋に入ったお醤油の【どこからでも開封できます】がぐにゃぐにゃになって開封できなくなった。泣きたい」
ということになりますよ。本当です。
だから全く参考にしないでくださいませ。投資は自己責任でお願いします。

乖離率 とは?|株初心者でも分かりやすい見方・使い方

ただ、移動平均線から大きく乖離した状態がいつまでも続くことは基本的にはなく、いずれは急騰(あるいは急落)が収まって、株価は移動平均線に近づきます。株価が移動平均線から大きく離れると、 乖離率 もプラスの大きな値を取ります。そこで、そのような状況になったら、利益確定のために売ると良いでしょう。逆に、株価が移動平均線から大きく離れて、 乖離率 がマイナスの値を大きく取ったら、空売りした株を買い戻して利益確定すると良いでしょう。

この考え方は、グランビルの法則の4番目そのものに当たります(→記事へ)。どのくらい乖離したら買い(または売り)になるかということは、過去の 乖離率 の動きから判断します。

例えば、過去の 乖離率 の分布が-10%~+10%の範囲にほぼ収まるなら、 乖離率 が+10%を超えたら売り、-10%を超えたら買い戻しと判断します。

乖離率 を使った売買タイミングの判断例

【ビックカメラ(3048)の2011年12月~2013年3月の日足チャート】

このチャート図は、ビックカメラ(3048)の2011年12月~2013年3月の日足チャートに、25日移動平均線と、そこからの 乖離率 を入れたものです。

これを見ると、 乖離率 が大きく+5%を上回ることや、-5%を下回ることは、ほとんどないことが分かります。したがって、この例では 乖離率 が大幅に+5%を上回ったら、とりあえず持ち株は売って利益確定しておく方が無難だと言えます。逆に、 乖離率 が大幅に-5%を下回ったら、空売りした株は買い戻しておく方が確実です。

また、株価の上下と 乖離率 移動平均線から離れる動き 移動平均線から離れる動き の上下は、ほぼ一致している傾向があります。 乖離率 が目先の天井を打ったところに点線のマークを入れてありますが、そのときには株価も目先の天井にほぼ一致していることが分かります。逆に 乖離率 の目先の底の位置と、株価の目先の底の位置も、一致する傾向があることがわかります。

チャートの「1」のように、 乖離率 の天井と株価の中期的な天井がほぼあうこともあります。その逆で 移動平均線から離れる動き 乖離率 の底が株価の中期的な底に合うこともあります。

ただ、図中の「2」の部分のように、 乖離率 はだんだんと下降しているにもかかわらず、株価は横ばいで推移して、株価と 乖離率 が連動しないといったことが起こることもあります。これは株価が急激に上昇(または下落)した後に横ばいの動きになると、移動平均線が株価に徐々に接近してきます。そのため、乖離が収まっていって、株価と 乖離率 が連動しないといった現象が起こるためです。

乖離率 とエンベロープ

冒頭でもお伝えした通り、 乖離率 のみを使って売買をするのではなく、その他のテクニカル指標と併用して使うことで、売買シグナルだけでなく、売買タイミングの確実な判断条件を見つけることが出来るため、ダマシに合う可能性が低くなります。そのため、 乖離率 を活用したい場合は、ほかのテクニカル指標と組み合わせて使いましょう。一般的には「移動平均線」との組み合わせである「移動平均線 乖離率 」がポピュラーです。

僕が運営している投資の学校とは、2008年に「世界水準の投資教育と最高の学びを提供する」というビジョンの元、
大学受験の予備校のようなスタイルで一流の投資家から直接、彼らの実践方法を学べる学校として創業しました。

【移動平均線の必須科目】「グランビルの法則」の売買タイミングをわかりやすく解説!《移動平均線講座第2回》

スマホで投資

売りパターン④


☝「 移動平均線が上昇していて、株価が急速に上昇し移動平均線から大きく乖離した時 」

株価が移動平均線から 大きく離れることを乖離(かいり)と呼びます。 株価が移動平均線から乖離した時、 「上がり過ぎ、買われ過ぎ」 という投資家心理のもと 移動平均線へ戻るように 自律反発して下がっていきます。

売りパターン④は 噴き値売りを狙う法則とも考えることができます。

どのタイミングが自分が得意かを見極めよう!

気合を入れる人

移動平均線を利用して 相場を理解する際は、グランビルの法則の理解が欠かせません。

その分、多くの投資家も 意識して取引をしているので ダマシの可能性 もあります。

そのため、グランビルの法則単体での利用ではなく、 その他のテクニカルと組み合わせることで、 より精度の高い取引をしていく事が出来ます。

【特集】 移動平均線から離れる動き ゼロから始める「株探」の歩き方 ― (24) 急騰・急落の波に乗るための指標を使いこなそう

ゼロから始める「株探」


図6 売りの候補「25日線プラスカイリ(+10%)以上」

ゼロから始める「株探」


図7 デイトレ向け「出来高急増銘柄」

  • ・「株探」の歩き方 ― (移動平均線から離れる動き 23)好業績銘柄からテンバガー候補をピックアップしよう! (06/26)
  • ・横山利香のゼロから始める「株探」の歩き方 <全シリーズ一覧>
  • ・和島英樹の「明日の好悪材料Next」~第6回 (07/05)
  • ・大川智宏の「ステイホームで増殖、イナゴ投資家の好みは『低』」 (07/08)
  • ・清水香の「キャッシュレスを賢く利用、“ウィズコロナ”時代のカンタン家計管理.. (07/09)
  • ・すご腕投資家さんの「コロナ相場でしくじり、とりでみなみさんの教訓」~第2回 (07/03)
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  • ・ゼロから始める「株探」の歩き方 ― (20)急騰・急落銘柄を移動平均線に注目.. (05/15)

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